Расчет текущего и планового уровней маржи




НазваРасчет текущего и планового уровней маржи
Дата канвертавання30.12.2012
Памер23.11 Kb.
ТыпДокументы




Расчет текущего и планового уровней маржи.


Для предотвращения рисков субброкера, возникающих вследствие действий клиента по покупке-продаже активов и влекущих снижение уровня маржи ниже критических значений, система осуществляет проверку вводимых заявок на соответствие будущей позиции клиента заданным лимитам. Для этого осуществляется расчет значения планового уровня маржи, которое, в результате подачи заявки, не должно быть ниже установленного субброкером.


Ниже приводятся формулы по расчету соответствующих значений:



  • Текущее обеспечение равно сумме текущих позиций клиента в денежном выражении по инструментам, принимаемым администратором для расчета обеспечения. Для получения значения в рублях отрицательные значения количества бумаг умножается на лучшую цену предложения или, при равенстве ее нулю, на цену последней сделки. Положительные значения умножаются на лучшую цену спроса или, при равенстве ее нулю, на цену последней сделки. Суммируются как отрицательные, так и положительные значения текущей позиции.

  • Значение Текущего кредита рассчитывается как сумма отрицательных текущих позиций в денежном выражении. Правила приведения к рублям аналогичны расчету Текущего обеспечения для отрицательных остатков.

  • Текущий уровень маржи рассчитывается по формуле:

(1 – Тек.кредит / (Тек.Обеспечение + Тек.кредит))*100


Значение текущего уровня маржи рассчитывается по запросу с места администратора и с клиентского места в Портфель/Анализ.



  • Плановое обеспечение рассчитывается по следующей формуле:

  • Тек.Обеспечение – Активные заявки по инструментам, принимаемым администратором для расчета обеспечения * (BestBid - BestOffer) - Активные заявки на покупку по инструментам, не принимаемым администратором для расчета обеспечения * Цена в заявке по данному инструменту.

Заявки на продажу, не принимаемые администратором к расчету обеспечения, не участвуют в расчете Планового обеспечения.

  • Плановый кредит рассчитывается по следующей формуле:

Сумма отрицательных плановых позиций клиента в денежном выражении + прирост отрицательной плановой позиции клиента в денежном выражении в случае акцепта выставляемой заявки. Приведение к рублям при суммировании отрицательных плановых депо позиций осуществляется по следующему правилу: количество бумаг умножается на BestOffer. В случае, если BestOffer равен нулю, то для расчета используется цена последней сделки. Прирост отрицательной плановой позиции рассчитывается как произведение количества бумаг в заявке на цену заявки.

  • Плановый уровень маржи рассчитывается по следующей формуле:

(1 – План.кредит/(План.Обеспечение + План.кредит))*100


Значение планового уровня маржи рассчитывается при подаче клиентом заявки. Используется для запрещения ввода заявки, исполнение которой приведет к снижению текущего уровня маржи ниже начального.


В случае, если заявка приводит к увеличению текущего уровня маржи и не снижает планового кредита, заявка исполняется без сравнения с начальным уровнем маржи.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Расчет текущего и планового уровней маржи iconДля клиентов, не отнесенных Банком к категории кпур
Ограничительный уровень маржи значение уровня маржи, выше которого поручения клиента исполняются при условии, что их исполнение не...

Расчет текущего и планового уровней маржи iconКлиента рассчитывается для каждого открытого субсчета на брокерском счете по следующей формуле: Портфель Обязательства Уровень маржи
Если иное не согласовано в дополнительном соглашении между Клиентом и Банком, то показатель уровня маржи рассчитывается Банком исходя...

Расчет текущего и планового уровней маржи iconОрганизация и планирование деятельности ООО «Джордж Рубен» по производству обуви Содержание
Расчет численности и фондов заработной платы. Расчет плановой себестоимости продукции 23

Расчет текущего и планового уровней маржи iconОбоснование (расчет) максимальной цены муниципального контракта
Расчет произведен путем сбора информации об оказании услуг по технической инвентаризации с постановкой на кадастровый учет объектов...

Расчет текущего и планового уровней маржи iconРасчет объемов материально-технических запасов в звеньях логистической цепи предприятия и величины финансовых вложений в оборотные средства в
Расчет норматива оборотных средств (ОС) предприятия в текущем запасе мт ресурсов, nс. Тек

Расчет текущего и планового уровней маржи icon«Планирование и расчёт затрат на разработку пп» по курсу «Организация и планирование производства»
В данной работе необходимо, согласно заданию, произвести расчёт стоимости, а также рассчитать трудозатраты на разработку программного...

Расчет текущего и планового уровней маржи iconРынок алмазов продолжает лихорадить. Несмотря на то, что в середине текущего года был зафиксирован очередной двухлетний максимум, за август-октябрь средние
Прошедший и начало текущего года были впечатляющими с точки зрения увеличения объемов алмазного рынка. В 2010 году средние цены на...

Расчет текущего и планового уровней маржи iconЗадача №1 Расчёт выбросов загрязняющих веществ при производстве строительных материалов
...

Расчет текущего и планового уровней маржи iconКнига I
Охватывает до 200 работ, расчет ее может выполняться вручную (определение затрат времени, материально-технических ресурсов, технико-экономических...

Расчет текущего и планового уровней маржи iconТехническое задание на поставку угля
А. Иметь договорные отношения с ж/д перевозчиками, обеспечивающие возможность планового выделения подвижного состава для поставки...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка