Законы денежного обращения




НазваЗаконы денежного обращения
старонка7/7
Дата канвертавання29.10.2012
Памер363.61 Kb.
ТыпЗакон
1   2   3   4   5   6   7

Откуда берутся депозиты?


  1. Увеличение депозитов за счет чеков.

  2. Увеличение депозитов, когда деньги кладутся на счет в банк.

  3. Увеличение депозитов за счет долгового обязательства.

Мультипликативное увеличение =Д( R/r), где

Д – увеличение депозита

R – резервы

r – базовое (первоначал. перед. ЦБ или в резерв)


Пример 1000$ / 50$ = 20 раз


Управление пассивами – источник денежных фондов, которые банк в состоянии привлечь самостоятельно, путем предложения более высокой учетной ставки  банк может увеличить свои пассивы.

Пример: Продажа ц/б с обратным выкупом.


Система кредитования.

Существует несколько видов кредитов:

  1. Банковский (выдает учреждение с лицензией)

  2. Коммерческий (одно предприятие другому, без банка)

# Вексель (предприятие предоставляет товар под вексель).

  1. Потребительский (кредит для населения)

  2. Государственный (кредит ЦБ гос-ву для покрытия госдолга)

  3. Международный (КБ одного гос-ва дают банкам и предприятиям других государств, # ЕБРР и МВФ другим гос-м).

  4. Ростовщический кредит (между организациями)


Общая схема кредитования.




Левая стрелка - Заемщик обращается в банк с кредит. заявкой, между ними заключается кредитный договор.


Ссуды:

  1. Краткосрочные ссуды

  2. Среднесрочные ссуды (до 1 года)

  3. Долгосрочные (свыше 1 года)

Способы погашения: единовременно или в рассрочку.


Банк получает %-ты:

  • При получении кредита (в день выдачи банком)

  • По мере пользования

  • На момент погашения кредита

Как вид обеспечения кредита применяют:

  • любые виды имущества

  • ц/б

  • гарантии местных (муниципальных органов)


Схема вексельного кредитования – одна из передовых (совмещает коммерческий и банковский кредит).

(здесь должна быть схема АКБ "Гранит")

Стабилизация РЭ в России.

1. Стабилизация рубля


а) Инфляция на уровне 80%

б)Критерии реализации денежной системы определяются по уровню золотого запаса (т. е. обеспеченностью рубля золотом и валбтой)

в) Продажа валюты до 70% (особенно в сырьевых отраслях)

Валюту приносят:

  • нефтяная отрасль

  • металлургическая

  • лесная промышленность

  • росвооржения


2. Реструктуризация банковской системы.

Все банки делятся на 3 группы:

а) Те банки, которые не нуждаются в помощи (средние, небольшие банки)

б) Банки, которым будет оказана помощь в виде стабилиз. кредита (только тем банкам, которые являются системообразующими в банк. системе (СБС-Агро, Менатеп и др.)

в) Банки, которым помощь не окажут и у котрых отзовут лицензию (500-700 шт.)

г) В 1999 г. банки должны иметь уставной капитал не менее 5 млн. экю (сейчас не менее 1 млн. экю). Кредитные организации должны иметь УК 100000 экю.


3. Реструктуризация госдолга.

По ц/б:

  • гос-во оплатит наличными деньгами ГКО, соб-ми которых являются пенс. фонды, инв. фонды и страхов. компании (устойчивость этих организаций гарантируется гос-м)

  • по ОФЗ все по прежнему (деньги выплачиваются)

  • гос. ц/б ЦБ переоформляются с погашением с 2013 по 2018 гг. с 5%-м доходом.

  • возобновляются вторич. торги по ОФЗ

  • гос ц/б принимаются при погашении задолженности по бюджетным платежам гос-м


Потребительский кредит.

имеет две формы:

  • на неотложные нужды (учит-ся з/п)

  • на строительство, приобретение земельных участков

  • иппотечный кредит


Банки:

  1. центральный

  2. универсальный (осуществляет все виды операций)

  3. инвестиционные (долгосрочное кредитование)

  4. венчурные (кредитуют рисковые до 80% предприятия, без государства не существуют)

  5. ссудосберегательные (строительство дешевого муниципального жилья)

  • государственные банки

  1. центральный

  2. сбербанк

  3. банк развития (чисто инвестиционный банк)


Ликвидность банков – возможность реализации товарно-материальных ценностей и других активов в наличные деньги.

Платёжеспособность- возможность банка выплатить свои обязательства перед клиентами.

Особенности банков


Банк – организация, которая отдаёт взаймы больше средств, чем имеет собственных (в этом слабость банка). Следствием этого является установление ЦБ нормативов, источник которых – банковский балансовый отчёт. Статьи в отчёте разноликвидные, следовательно несколько групп ликвидности:

  1. активы, свободные от риска (коэффициент ликвидности 0.951, Кр= 00.05.

(Примечание: коэффициент ликвидности – Кл , коэффициент риска - Кр ; Кл Кр ).

  • касса

  • средства на корреспондентских счетах

  • средства в ЦБ (резервы)

2. активы с минимальным риском ( 75%  Кл  90% ; 10%  Кр  25% )

  • ссуды под ценные бумаги правительства

  • здания и сооружения

  • государственные ценные бумаги

Группы повышенного риска:

3. кредиты, предоставленные другими банками ( 50%  Кл  75% ; 25%  Кр  50% )

  • краткосрочные ссуды до одного года

  • операции по факторингу

  • векселя, ценные бумаги других банков

  1. долгосрочные ссуды (40%  Кл  50% ; 50%  Кр  60% )

  • лизинг

  • ценные бумаги других организаций

  1. протестованные векселя ( Кл  0% ; Кр  100% )

  • просроченные задолженности

Банковские коэффициенты

I. Коэффициенты достаточности банковского капитала:


  1. Размер собственного капитала банка ( КБ – 1млн.экю ; финансово-кредитные учреждения 100 тыс.экю ).

  2. Коэффициенты достаточности ( Нд ): Нд = Кб/ Авзв , где Кб – капитал банка (уставной, резервный, нераспределённая прибыль, добавочный капитал); Авзв – взвешенные активы ( просроченные векселя ). При Нд < 4% - банк на пороге лишения лицензии; 4% < Нд < 6,7% - банк может работать нормально.

  3. Норматив ликвидности Нл = капитал / обязательства + 50% от стоимости гарантий выданных банком. Здесь нормальное соотношение: 1/20.

II. Промежуточные показатели ликвидности – служат для оценки

банковской деятельности и возможностей банка.

III. Оценочные показатели:

  1. оценочный показатель Но = остаток ссудной задолжности / остатки на расчетных счетах

  2. Для группы связанной с риском Нр = сумма всех ссуд + 50% гарантий / капитал банка.

Ограничения по кредитам:

Крупный кредит для банка – кредит выданный одному заёмщику не должен превышать 20% от уставного капитала банка.

Управление активами - перевод из одной группы в другую. Первая группа надёжна, но не даёт процента. Регулирование пассивов банка – можно уменьшить счета до востребования и перевести их на срочные вклады.


Метод общего фонда средств.

Создаётся совокупный фонд и в нём определяются резервы первой очереди, второй и т.д. Очереди определяются путём группировок. Например: “кредиты банков” связаны со второй группой средств в активе, наличие счетов “до востребования” сравнивается с 1-ой группой по надёжности - увязка отдельных позиций активов и пассивов банка.

Лизинг


Обычная круговая схема: Покупатель  деньги  Продавец  товар  Покупатель

Хитрая схема с лизингом (когда нет денет):

Покупатель  аренда  Лизинговая компания оборудование Продавец.

Формы лизинга (постановление правительства от 29.10.98):

  • финансовый. Аренда устанавливается на сроки близкие к амортизации. Наиболее эффективен. Эксплуатационный срок оборудования равен сроку лизинга.

  • оперативный (срок эксплуатации намного больше срока лизинга). Берётся на срок меньший амортизации, затем оборудование переходит к другому предприятию.

  • возвратный (практически вид кредита). Материальные ценности остаются на месте, происходит движение денежных потоков. Предприниматель продаёт имущество в лизинговую компанию, откуда имущество берётся назад, но уже в порядке лизинга.

Риски в банковской практике:

  1. внешние (политические, социальные, экономические)

  2. внутренние:

  • основные (кредиты, проценты, выплаты и т.д.)

  • второстепенные (риски по нетрадиционным видам деятельности, забалансовые операции, риск потери репутации, риск банковских злоупотреблений)

3 . открытые (не регулируются)

4. закрытые (регулируются)

Управление рисками:

  1. Использование принципа взвешивания риска

  2. Нет внешних рисков (отраслевого, регионального, страхового).

  3. Осуществление систематического анализа финансового состояния клиента банка, по платёжеспособности, кредитоспособности, рейтингу и т.д.

  4. Применение принципа разделения риска

  5. Проведение политики диверсификации (широкое перераспределение кредитов в мелких суммах, предоставленных большому количеству клиентов).

Капитал банка: уставной, добавочный, резервный, нераспределённая прибыль.

Степень допустимости общего риска банка:

Н = [( Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn )*Е] / К , где Р - риски, Е - внешние риски банка, К - капитал банка. Н : допустимый максимум не более 10 ( если > 10 – следует банкротство).

Формула коэффициентов риска отдельного заёмщика банка:

Кзаёмщика = Кр * [( R1 + R2 + R3 + … + Rn )/ Квл]*E, где Кр – корректирующий коэффициент (рассчитывается в зависимости от класса клиента); Е - корректирующий коэффициент; Rn - размер рисков, связанных с данной кредитной операцией; Квл - сумма кредитных вложений по заёмщику.

Е = ЕF/ ( F1 + F2 +…+ Fn ), где ЕF - сумма всевозможных внешних факторов, Fn - внешние факторы.
1   2   3   4   5   6   7

Падобныя:

Законы денежного обращения iconГоу впо угату кафедра финансов, денежного обращения и экономической безопасности
Утвердить рецензентов выпускных квалификационных работ студентов группы фдо301дз, фдо-501пз по специальности 080105 – финансы и кредит...

Законы денежного обращения iconСписок победителей конкурса на получение денежного поощрения из средств федерального бюджета, предоставляемых бюджету Чеченской Республики на выплату денежного
Абубакарова Зарема Ширваниевна, учитель биологии муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №13 г. Аргун»

Законы денежного обращения iconИзменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка
Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка «ткб бнп париба – Фонд денежного...

Законы денежного обращения iconРекомендации по расчету стоимости разработки технологических регламентов процесса обращения с
Обращения с отходами строительства и сноса мрр 45-05 разработаны специалистами гуп

Законы денежного обращения iconСреднеассирийские законы среднеассирийские законы (саз) в совокупности с подтверждающими их хозяйственными и юридическими документами являются важным источником
Очевидные по контексту дополнения для удобства читателя вставлены прямо в текст. Обработка перевода и комментарии Немировского А....

Законы денежного обращения iconИнформационно-методический центр обращения средств медицинского применения
Минздравсоцразвития Чувашии сообщает о необходимости изъятия недоброкачественного лекарственного средства. Указанное лекарственное...

Законы денежного обращения iconОб утверждении списка победителей конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей
В соответствии с Правилами проведения конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей, утвержденными приказом Минобрнауки...

Законы денежного обращения iconУказ президента российской федерации вопросы денежного довольствия военнослужащих
О совершенствовании оплаты труда лиц, замещающих отдельные государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих отдельные...

Законы денежного обращения icon4. Тестирование Примерные задания
Кто из ученых делил социологию на две части: социальную статику, описывающую законы существования, и социальную динамику, описывающую...

Законы денежного обращения iconНашей встречи Твои права, обязанности и ответственность
Человек должен знать и понимать законы, чтобы не нарушать их и соблюдать порядок в обществе. Меняются времена и изменяются законы,...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка